«Я очень хорошо помню времена, когда в нашей семье совсем не было денег и мама с папой, уложив меня спать, после работы и учебы уезжали „«бомбить“ по ночам. Никогда в жизни мы не испытывали зависти и злости к более успешным или богатым, чем мы», — сказала она в интервью «Газете.ру».
Дочь Пескова последние несколько лет живет в Париже, где учится в бизнес-школе. Комментируя замечания в соцсетях о ее жизни за границей, она сказала, что ей «совершенно неважно», где она живет. «Я, как и многие из моего поколения, человек мира, космополит, и мне смешны вечные обвинения, звучащие в мой адрес, когда говорят, что я должна жить в России», — сказала она.
Елизавета Пескова родилась в 1998 году. Дмитрий Песков в начале 1990-х работал в посольстве СССР, а затем РФ в Турции, с 1994 года по 1996 год — в аппарате МИД России, с 1996 по 2000-й был вторым, потом первым секретарем посольства в Турции. После назначения Владимира Путина исполняющим обязанности президента и его избрания президентом в 2000 году был назначен начальником отдела по связям со СМИ управления пресс-службы администрации главы государства.